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市場リスクの計量化とVaR (シリーズ現代金融工学 7) 単行本 – 2000/6/1

4.4 5つ星のうち4.4 9個の評価
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  1. 本の長さ
    163ページ
  2. 言語
    日本語
  3. 出版社
    朝倉書店
  4. 発売日
    2000/6/1
  5. ISBN-10
    4254275072
  6. ISBN-13
    978-4254275070
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登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 朝倉書店 (2000/6/1)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2000/6/1
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 163ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4254275072
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4254275070
  • カスタマーレビュー:
    4.4 5つ星のうち4.4 9個の評価

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上位レビュー、対象国： 日本

キミノリ
5つ星のうち4.0 VaRの教科書
2006年5月30日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
現代の金融機関のリスク評価指標であるVaRを解説した教科書である。VaRについて知りたい者は必ず保有すべき１冊である。VaRの計算方法といった解説部分にとどまらず、実務で頭を悩ます「蓄積データの少なさへの対処」などの実践論、および、筆者の見解（例えば、何故ヒストリカル法が普及しないのか）まで書き込まれている。

それにもかかわらず、何故星を１つ減じたかであるが、１．数式の使用は多いとは言えないが文脈の中で唐突に出現する印象で、私のような文系の人間には数式そのものに対する解説がないと理解が難しい点、２．章末問題が設定されているのはGoodだが、解答が結果だけ示されており、途中経過がないので困る（特に間違えた問題の場合）。この本以外に数学や統計の解説書をあわせて読むべきなのかもしれない。
10人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート
tokyokingyo
5つ星のうち5.0 いい商品でした。
2016年9月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
思っていたとおり、いい商品でした。注文の翌日届きました。またぜひお願いいたします。
役に立った
 レポート
93
5つ星のうち3.0 章末問題の略解について
2007年9月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
他の方のご指摘もありましたとおり、問題3.1の3）でも明らかにVaRの計算式（又は結果）に誤りがありました。
少々出版が古いとはいえ、正誤表くらいは出していただけないでしょうか？
＃朝倉書店のホームページにはありませんでした。
1人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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risk analyst
5つ星のうち4.0 章末問題の略解に誤りが多いです
2006年7月26日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
本文は整理されていて、記述も分かりやすく良書だと思います。ただ、章末問題の略解に誤りが多いのが気になりました。例えば、問題2.2の一様分布の密度関数の1行目はf(x)=1/aであるべきだし、標準偏差はa/12ではなく、a/sqrt(12)です。問題2.3ではG0.05=sqrt(2/Pi)-1.96*sqrt[(1/50)*(1-2/Pi)]だと思います。
8人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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 レポート
Kindleユーザー
5つ星のうち5.0 バリューアットリスクの教科書
2006年1月3日に日本でレビュー済み
リスク管理に携わる金融機関の職員にお勧めできます。この本を少なくとも三回は熟読してみてください。バリューアットリスクの基本が必ずわかります。読むたびに疑問を解決してくれる、バリューアットリスクの教科書です。五年経ってもこの本に優る本はまだ見ていません。定期的に繰り返し読む必要のある、とても味のある本です。

また、金融工学を学ぶ大学院生にもお勧めです。おそらく一回読めばある程度理解できるでしょう。
4人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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k-taro
5つ星のうち4.0 文化系の自分には難しかったです。ただ頑張ってトライする価値はある。
2010年9月4日に日本でレビュー済み
VaRの教科書として、リスク計量化入門の次に勧められたのが本書だった。
文化系の私には少々難しかった。正直、数式は読み飛ばした。
しかし、エッセンスは伝わって来たような気がする。
頑張ってトライする価値はある。
役に立った
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