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Econometrics ハードカバー – 2000/12/15
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Hayashi's Econometrics promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year Ph.D. students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least squares through cointegration. The book is also distinctive in developing both time-series and cross-section analysis fully, giving the reader a unified framework for understanding and integrating results.
Econometrics has many useful features and covers all the important topics in econometrics in a succinct manner. All the estimation techniques that could possibly be taught in a first-year graduate course, except maximum likelihood, are treated as special cases of GMM (generalized methods of moments). Maximum likelihood estimators for a variety of models (such as probit and tobit) are collected in a separate chapter. This arrangement enables students to learn various estimation techniques in an efficient manner. Eight of the ten chapters include a serious empirical application drawn from labor economics, industrial organization, domestic and international finance, and macroeconomics. These empirical exercises at the end of each chapter provide students a hands-on experience applying the techniques covered in the chapter. The exposition is rigorous yet accessible to students who have a working knowledge of very basic linear algebra and probability theory. All the results are stated as propositions, so that students can see the points of the discussion and also the conditions under which those results hold. Most propositions are proved in the text.
For those who intend to write a thesis on applied topics, the empirical applications of the book are a good way to learn how to conduct empirical research. For the theoretically inclined, the no-compromise treatment of the basic techniques is a good preparation for more advanced theory courses.
- 本の長さ683ページ
- 言語英語
- 出版社Princeton Univ Pr
- 発売日2000/12/15
- 寸法18.42 x 3.18 x 26.04 cm
- ISBN-100691010188
- ISBN-13978-0691010182
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商品の説明
レビュー
"Econometrics strikes a good balance between technical rigor and clear exposition. . . . The use of empirical examples is well done throughout. I very much like the use of old 'classic' examples. It gives students a sense of history--and shows that great empirical econometrics is a matter of having important ideas and good data, not just fancy new methods. . . . The style is just great, informal and engaging."--James H. Stock, John F. Kennedy School of Government, Harvard University
"Econometrics will be a very useful book for intermediate and advanced graduate courses. It covers the topics with an easy to understand approach while at the same time offering a rigorous analysis. The computer programming tips and problems should also be useful to students. I highly recommend this book for an up-to-date coverage and thoughtful discussion of topics in the methodology and application of econometrics."--Jerry A. Hausman, Massachusetts Institute of Technology
"Students of econometrics and their teachers will find this book to be the best introduction to the subject at the graduate and advanced undergraduate level. Starting with least squares regression, Hayashi provides an elegant exposition of all the standard topics of econometrics, including a detailed discussion of stationary and non-stationary time series. The particular strength of the book is the excellent balance between econometric theory and its applications, using GMM as an organizing principle throughout. Each chapter includes a detailed empirical example taken from classic and current applications of econometrics."--Dale Jorgensen, Harvard University
著者について
登録情報
- 出版社 : Princeton Univ Pr (2000/12/15)
- 発売日 : 2000/12/15
- 言語 : 英語
- ハードカバー : 683ページ
- ISBN-10 : 0691010188
- ISBN-13 : 978-0691010182
- 寸法 : 18.42 x 3.18 x 26.04 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 10,520位洋書 (洋書の売れ筋ランキングを見る)
- - 8位Econometrics
- - 24位Accounting & Finance Economics
- - 801位Nonfiction Economics (洋書)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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(ただエルゴート定理の部分は誤っており、林先生自身も指摘されている。)
また理論と実証のバランスもよくとれている。
1章から3章までを読めばOLS、漸近理論、GMMの基礎が習得でき、院レベルの計量を学ぶ土台はしっかりできると思う。計量のコースワークの前の予習として最適。
また7章のextremum estimatorも、非常に分かり易く説明されている。AmemiyaやNewey and McFaddenは敷居が少し高いという人は、ますHayashiから始めると良いと思う。
また時系列についても必要十分なことがコンパクトにまとまっていて分かり易い。近年の計量経済学はミクロ計量が主流であり、院レベルの時系列がコンパクトにまとまっているテキストはあまりない気がするため、評者はとても重宝した(ハミルトンもいいが時系列をやらない人間には少し重い気がする)。
演習問題はテキストの行間を埋めるような問題が多く、時間の許す限り解いた方がいいと思う。
解答は林先生のホームページにいけばある。
林先生がマクロ経済学者であるため離散選択、conditional expectationの話等、ミクロ計量よりの話は結構あっさり書かれているため、他の本で補うのも良いと思う。
値段も洋書の専門書の割に安いし、とて良心的な本。
ただし、この本はある程度古典的な計量経済学モデルを学習したあとにやるとなお効果的なのではないかと思います(行列についても少し解説が少ないので、別の本(たとえばJohnstonやGreene)をつかって取り組む必要があるかもしれません)。恐らくこの本とGREENEをあわせてやれば、かなり網羅的に計量経済学をマスターすることができるでしょう。
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Me encanta la edición, personalmente creo que está muy bien estructurado y considero que es bastante claro.
El envío perfecto, el libro ha llegado en perfectas condiciones y en la fecha fijada.