ファイナンスの数理入門(経済社会の数理科学)
津野 義道 著
内容
目次
第I部 有限離散モデル 第1章 証券と取引戦略 第2章 証券市場の無裁定条件 第3章 市場の完備性と無リスク債権 第4章 金融派生商品の価格評価 第5章 有限多期間モデル 第6章 2項過程による証券市場モデル 第I部の付録 第II部 連続時間モデル 第7章 正規分布の基本性質 第8章 Brown運動の基本性質 第9章 Brown運動による確率積分 第10章 伊藤の公式 第11章 Black-Scholesの微分方程式 第12章 Black-Scholesの公式 第II部の付録
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